ディープラーニングで、相場予想(FX)
ディープラーニングで、為替の今後の動きを予測してみました。
Pythonではなく、C#でやりました。
行列計算する独自のクラスから設計し、0から作りました。（記事の履歴を参照）
今回、ソースコードの掲示はしません。
予めご了承下さい。
アプリケーション外観
「予測スタート」で解析を開始。
その下に、現在の相場から、12本後のローソク足がどのくらい変化するか、予測結果を表示します。
画像の場合、「ユーロ/豪ドル」で分析していますので、-207.6pips変化すると予測されました。
この分析結果は、古いチャートデータを使用しています。
この記事を読んだ今すぐに売ればいいわけではありません。
「予測テスト」は、「有効」にすると、「Offset」分だけ過去に戻り、予測します。
さらに、実際の相場の変化量も表示しますので、予測の信頼性を調べることができます。
画像の場合、ローソク足80本分だけ過去に戻り、予測した結果、+121.3pipsになりました。
実際の相場は、+27.3pipsです。
検証結果
様々な通貨ペアで検証した結果、pip数は予測と実際の差があるものの、上がるか下がるかだけで見れば、勝率60％～70％位です。
pip数で見ると、80％前後です。負けは小さく、勝ちは大きく、といった感じですね。。。
感想
正直ディープラーニングで、相場予想なんてできるわけ無いと思っていましたが、案外できそうです。
今後改良していき、さらに勝率を上げていきたいですね！
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